CHAPTER 12
運用ゆらぎレンジを見る
毎年の運用成績が上下した場合の、試算の分布を見る補助機能です。
- 将来予測の下部にある「運用ゆらぎレンジ（補助）」のスイッチをオンにします。
- MC中心リターン、ボラティリティ、シミュレーション本数を確認します。通常予測の前提と異なる点を意識します。
- 「再計算」で試算し、最終中央値、悲観・楽観、試算内で不足が出た割合を見ます。
- 上部の総資産グラフでもレンジを確認します。結果を比較する際は、設定値と試算時点を残します。
| 用語 | 読み方 |
|---|---|
| MC中心リターン | 毎年の運用リターンを発生させる中心値。必ずこの利回りになる意味ではありません。 |
| ボラティリティ | 運用リターンのブレ幅。大きいほど結果の広がりが大きくなります。 |
| シミュレーション本数 | 試算の回数。増やすと計算負荷も増えます。 |
| 悲観・中央値・楽観 | 試算分布の10・50・90パーセンタイル。最悪・最良を保証する線ではありません。 |
| 不足が出た割合 | この条件とモデルの中での割合。現実世界の破産確率ではありません。 |